- 多选题下列关于B-S-M模型的提示,说法正确的有()。
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- C 、在风险中性的前提下,投资者的预期收益率μ用无风险利率r替代
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参考答案
【正确答案:A,B,C,D】
关于B-S-M模型的几点提示:
(1)从公式可以看出,在风险中性的前提下,投资者的预期收益率μ用无风险利率r替代;
(2)表示在风险中性市场中S大于K的概率,或者说欧式看涨期权被执行的概率;
(3)是看涨期权价格对资产价格的导数,它反映了很短时间内期权价格变动与其标的资产价格变动的比率,需要所以说,如果要抵消标的资产价格变化给期权价格带来的影响,一个单位的看涨期权多头就需要单位的标的资产的空头对冲;
(4)资产的价格波动率σ用于度量资产所供收益的不确定性,人们经常采用历史数据和隐含波动率来估计。
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