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【正确答案:C】
套利者进行的是跨币种套利交易。6月10日,买入100手6月期瑞士法郎期货合约开仓,总价值为:100×125000×0.8764=10 955 000(美元);卖出72手6月期欧元期货合约开仓,总价值为:72×125000×1.2106=10 895 400(美元)。6月20日,卖出100手6月期瑞士法郎期货合约平仓,总价值为:100×125000×0.9066=11 332 500(美元);买入72手6月期欧元期货合约平仓,总价值为:72×125000×1.2390=11 151 000(美元)。瑞士法郎盈利:11 332 500-10 955 000=377 500(美元);欧元损失:11 151 000-10 895 400=255 600(美元)。则套利结果为盈利:377 500-255 600=121 900(美元)。