参考答案

【正确答案：C】

套利者进行的是跨币种套利交易。6月10日，买入100手6月期瑞士法郎期货合约开仓，总价值为：100×125000×0.8764=10 955 000（美元）；卖出72手6月期欧元期货合约开仓，总价值为：72×125000×1.2106=10 895 400（美元）。6月20日，卖出100手6月期瑞士法郎期货合约平仓，总价值为：100×125000×0.9066=11 332 500（美元）；买入72手6月期欧元期货合约平仓，总价值为：72×125000×1.2390=11 151 000（美元）。瑞士法郎盈利：11 332 500-10 955 000=377 500（美元）；欧元损失：11 151 000-10 895 400=255 600（美元）。则套利结果为盈利：377 500-255 600=121 900（美元）。