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首页 证券从业资格考试 题库 正文
  • 组合型选择题 要确定一个金融机构或资产组合的VaR值或建立VaR模型,必须确定的基本要素有()。Ⅰ.确定持有期限Ⅱ.确定波动率Ⅲ.置信水平的选择Ⅳ.调整的频率
  • A 、Ⅰ、Ⅱ
  • B 、Ⅰ、Ⅲ
  • C 、Ⅱ、Ⅲ
  • D 、Ⅱ、Ⅳ

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参考答案

【正确答案:B】

选项B正确:要确定一个金融机构或资产组合的VaR值或建立VaR的模型,必须确定两个基本要素:一是要确定持有期限,二是置信水平的选择。

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