- 多选题交易账户下市场风险压力测试方法有（）。
- A 、方差—协方差法
- B 、假设情景法
- C 、重定价缺口模型法
- D 、蒙特卡罗模拟法
- E 、麦考利久期法
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参考答案【正确答案：A,D】
选项AD正确。交易账户下市场风险压力测试主要运用方差一协方差法和蒙特卡罗模拟法计算风险价值和压力风险价值。
您可能感兴趣的试题- 1 【单选题】下列关于市场风险压力测试的说法，不正确的是( )。
- A 、压力测试可以对在正常市场情况下银行所承受的市场风险进行分析
- B 、压力测试可用来估算一些极端不利的情况可能造成的潜在损失
- C 、压力测试应包括收益率曲线出现不利于银行的移动产生的影响
- D 、应当不定期对压力测试的设计和结果进行审查
- 2 【判断题】市场风险压力测试主要目标在于弥补VaR模型缺陷和强化风险管理。
- A 、正确
- B 、错误
- 3 【多选题】交易账户下市场风险压力测试方法有（）。
- A 、方差—协方差法
- B 、假设情景法
- C 、重定价缺口模型法
- D 、蒙特卡罗模拟法
- E 、麦考利久期法
- 4 【多选题】交易账户下市场风险压力测试方法有（）。
- A 、方差—协方差法
- B 、假设情景法
- C 、重定价缺口模型法
- D 、蒙特卡罗模拟法
- E 、麦考利久期法
- 5 【单选题】国别风险压力测试旨在测出在（）情况下银行的国别风险承受能力。
- A 、一般
- B 、极端
- C 、过去三年平均
- D 、当前
- 6 【判断题】压力测试的核心目的是降低风险发生的可能性，或缓释风险发生后造成的损失。
- A 、正确
- B 、错误
- 7 【判断题】压力测试的核心目的是降低风险发生的可能性，或缓释风险发生后造成的损失。
- A 、正确
- B 、错误
- 8 【判断题】压力测试是一种风险计量方法。
- A 、正确
- B 、错误
- 9 【多选题】交易账户下市场风险压力测试方法有（）。
- A 、方差—协方差法
- B 、假设情景法
- C 、重定价缺口模型法
- D 、蒙特卡罗模拟法
- E 、麦考利久期法
- 10 【判断题】市场风险压力测试主要目标在于弥补VaR模型缺陷和强化风险管理。
- A 、正确
- B 、错误
热门试题换一换
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- 授信额度是指银行在客户授信限额以内，根据客户的还款能力和银行的客户政策最终决定给予客户的（ ）。
- 借款人一定时期收入、成本费用、利润应列入（）。
- 风险管理信息系统作为商业银行的重要“无形资产”，必须设置严格的安全保障,确保系统能够长期、不间断地运行。风险管理信息系统应当（ ）。
- 一般情况下，（ ）的主要资金来源是企业所有者或者是风险投资者，而不是银行贷款。
- 诉讼时效不需要注意抵押权的行使期间。
- 根据《商业银行理财产品销售管理办法》，商业银行应当建立健全销售人员资格考核、继续培训、（）等管理制度。
- 操作风险是一种发生在实务操作中的、内部形成的系统性风险。
- 在个人住房贷款业务的贷前调查中，开发商资信审查的内容包括( )。
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