- 多选题交易账户下市场风险压力测试方法有（）。
- A 、方差—协方差法
- B 、假设情景法
- C 、重定价缺口模型法
- D 、蒙特卡罗模拟法
- E 、麦考利久期法
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参考答案【正确答案：A,D】
交易账户下市场风险压力测试主要运用方差一协方差法和蒙特卡罗模拟法计算风险价值和压力风险价值。
您可能感兴趣的试题- 1 【单选题】下列关于市场风险压力测试的说法，不正确的是( )。
- A 、压力测试可以对在正常市场情况下银行所承受的市场风险进行分析
- B 、压力测试可用来估算一些极端不利的情况可能造成的潜在损失
- C 、压力测试应包括收益率曲线出现不利于银行的移动产生的影响
- D 、应当不定期对压力测试的设计和结果进行审查
- 2 【多选题】压力测试是一种风险管理技术，其功能主要有( )。
- A 、为估计商业银行在压力条件下的风险暴露提供方法
- B 、帮助商业银行重估模型假设
- C 、提供商业银行对自身风险特征的理解
- D 、评估商业银行在盈利性和流动性两方面承受压力的能力
- E 、帮助董事会和高层管理者确定该商业银行的风险暴露是否与其风险偏好一致
- 3 【判断题】市场风险压力测试主要目标在于弥补VaR模型缺陷和强化风险管理。
- A 、正确
- B 、错误
- 4 【多选题】交易账户下市场风险压力测试方法有（）。
- A 、方差—协方差法
- B 、假设情景法
- C 、重定价缺口模型法
- D 、蒙特卡罗模拟法
- E 、麦考利久期法
- 5 【判断题】压力测试是一种风险计量方法。
- A 、正确
- B 、错误
- 6 【判断题】压力测试的核心目的是降低风险发生的可能性，或缓释风险发生后造成的损失。
- A 、正确
- B 、错误
- 7 【多选题】交易账户下市场风险压力测试方法有（）。
- A 、方差—协方差法
- B 、假设情景法
- C 、重定价缺口模型法
- D 、蒙特卡罗模拟法
- E 、麦考利久期法
- 8 【多选题】交易账户下市场风险压力测试方法有（）。
- A 、方差—协方差法
- B 、假设情景法
- C 、重定价缺口模型法
- D 、蒙特卡罗模拟法
- E 、麦考利久期法
- 9 【判断题】市场风险压力测试主要目标在于弥补VaR模型缺陷和强化风险管理。
- A 、正确
- B 、错误
- 10 【判断题】压力测试是一种风险计量方法。
- A 、正确
- B 、错误
