- 客观案例题
题干：某金融机构为其客户设计了一款场外期权产品，产品的基本条款如下表所示：[up/201711/1108f603e386c4f74dfc886eeaf12161327a.png]
题目：根据Black-Scholes期权定价公式，用敏感性分析的方法，若该产品期权的Delta值为2525.5元，则意味着当铜期货价格在当前的水平上涨了1元，金融机构的或有债务（）。 - A 、提高2525.5元
- B 、降低2525.5元
- C 、不受影响
- D 、无法判断
扫码下载亿题库
精准题库快速提分
参考答案【正确答案：A】
Delta是衡量标的资产价格变动对期权价格的影响程度，用公式表示：Delta=期权价格变化/标的资产价格变化。Delta值为2525.5，即铜期货价格在当前的水平上涨了1元，合约的价值将会提高约2525.5元，相当于金融机构的或有债务提高了2525.5元。
您可能感兴趣的试题- 1 【客观案例题】根据Black-Scholes期权定价公式，用敏感性分析的方法，若单个Delta值为0.5051，则期权持仓总的Delta值为（）元。
- A 、3525
- B 、2025.5
- C 、2525.5
- D 、3500
- 2 【客观案例题】根据Black-Scholes期权定价公式，用敏感性分析的方法，若该产品期权的Delta值为2525.5元，则意味着当铜期货价格在当前的水平上涨了1 元，金融机构的或有债务将（）。
- A 、提高2525.5元
- B 、降低2525.5元
- C 、不受影响
- D 、无法判断
- 3 【客观案例题】根据Black-Scholes期权定价公式，用敏感性分析的方法，若该产品期权的Delta值为2525.5元，则意味着当铜期货价格在当前的水平上涨了1 元，金融机构的或有债务将（）。
- A 、提高2525.5元
- B 、降低2525.5元
- C 、不受影响
- D 、无法判断
- 4 【客观案例题】根据Black-Scholes期权定价公式，用敏感性分析的方法，若该产品期权的Delta值为2525.5元，则意味着当铜期货价格在当前的水平上涨了1 元，金融机构的或有债务将（）。
- A 、提高2525.5元
- B 、降低2525.5元
- C 、不受影响
- D 、无法判断
- 5 【客观案例题】根据Black-Scholes期权定价公式，用敏感性分析的方法，若该产品期权的Delta值为2525.5元，则意味着当铜期货价格在当前的水平上涨了1 元，金融机构的或有债务将（）。
- A 、提高2525.5元
- B 、降低2525.5元
- C 、不受影响
- D 、无法判断
- 6 【客观案例题】根据Black-Scholes期权定价公式，用敏感性分析的方法，若单个Delta值为0.5051，则期权持仓总的Delta值为（）元。
- A 、3525
- B 、2025.5
- C 、2525.5
- D 、3500
- 7 【客观案例题】根据Black-Scholes期权定价公式，用敏感性分析的方法，若该产品期权的Delta值为2525.5元，则意味着当铜期货价格在当前的水平上涨了1 元，金融机构的或有债务将（）。
- A 、提高2525.5元
- B 、降低2525.5元
- C 、不受影响
- D 、无法判断
- 8 【客观案例题】根据Black-Scholes期权定价公式，用敏感性分析的方法，若单个Delta值为0.5051，则期权持仓总的Delta值为（）元。
- A 、3525
- B 、2025.5
- C 、2525.5
- D 、3500
- 9 【客观案例题】根据Black-Scholes期权定价公式，用敏感性分析的方法，若该产品期权的Delta值为2525.5元，则意味着当铜期货价格在当前的水平上涨了1 元，金融机构的或有债务将（）。
- A 、提高2525.5元
- B 、降低2525.5元
- C 、不受影响
- D 、无法判断
- 10 【客观案例题】根据Black-Scholes期权定价公式，用敏感性分析的方法，若单个Delta值为0.5051，则期权持仓总的Delta值为（）元。
- A 、3525
- B 、2025.5
- C 、2525.5
- D 、3500
热门试题换一换
- 期货公司应当切实保障监事会和监事对公司经营情况的（）
- 当前沪深300指数为3300，投资者利用3个月后到期的沪深300股指期货合约进行期现套利。按单利计，无风险年利率为5%，红利年收益率为1%，套利成本为20个指数点。该股指期货合约的无套利区间为（）。
- 首席风险官小张发现乙期货公司占用了部分客户保证金，于是小张只向乙期货公司董事会报告了此事，则小张还应当向（）报告。
- 中国金融期货交易所的最高权力机构是（）。
- 在交易所的期权，有期货期权，也有现货期权。（）
- 全面结算会员期货公司的期货保证金账户应当与( )相互独立、分别管理。
- 其他条件一定，买卖股指期货合约数量就与β系数的大小有关，β系数越大，所需的期货合约数就越多；反之则越少。（）
- 5月份时，某投资者以5元/吨的价格买入一份9月到期执行价格为800元/吨的玉米期货看涨期权，至7月1日，该玉米期货的价格为750元/吨，该看涨期权的内涵价值为（）元/吨。
- 某交易者5月10日在反向市场买入10手7月豆油期货合约的同时卖出10手9月豆油期货合约，建仓时的价差为120元/吨，不久，该交易者将上述合约平仓后获得净盈利10000元（不计手续费等费用），则该交易者平仓时的价差为（）元/吨。（豆油期货合约10吨/手）
- 期货交易所应当在每年度结束后的（ ）内，缴纳前一年度应当缴纳的期货投资者保障基金。
亿题库—让考试变得更简单
已有600万用户下载
m0eVV