参考答案

【正确答案：null】

解析∶

（1）无风险资产的标准差、与市场组合的相关系数、贝塔值，可以根据其定义判断。

（2）市场组合与市场组合的相关系数、贝塔值，可以根据其定义判断。

（3）利用 A股票和 B股票的数据解联立方程∶

0.22=无风险资产报酬率+1.3×（市场组合报酬率-无风险资产报酬率）

0.16=无风险资产报酬率+0.9×（市场组合报酬率-无风险资产报酬率）

无风险资产报酬率=0.025 ，市场组合报酬率=0.175

（4）根据贝塔值的计算公式求 A股票的标准差

根据公式：

β=与市场组合的相关系数×（股票标准差/市场组合标准差）

1.3=0.65×（A股票标准差/0.1）

A股票标准差=0.2

（5）根据贝塔值的计算公式求 B股票与市场组合的相关系数

0.9=r×（0.15/0.1），r=0.6

（6）根据资本资产定价模型计算C股票的贝塔值

0.31=0.025+β×(0.175-0.025)，β= 1.9

（7）根据贝塔值的计算公式求C 股票的标准差

1.9=0.2×（C股票标准差/0.1），C股票标准差=0.95。