- 单选题一种面值为100元的短期零息国债，上面载明为一年期，现在距到期日还有3个月。假设市场无风险连续利率为8% ,该国债现在的理论价格应该是（ ）元。
- A 、98.02
- B 、98.52
- C 、99. 02
- D 、99.52
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参考答案【正确答案：A】
根据公式：
您可能感兴趣的试题- 1 【单选题】一个面值为100美元，120天期的短期国债的报价为8，则该债券的真实收益率为（）。
- A 、2.67%
- B 、2.57%
- C 、2.74%
- D 、2.47%
- 2 【客观案例题】面值为100 万美元的3 个月期国债期货，当指数报价为92.76 时，以下说法错误的是（）。
- A 、年贴现率为7.24%
- B 、3 个月贴现率为7.24%
- C 、3 个月贴现率为1.81%
- D 、以98.19 万美元成交
- 3 【单选题】100万美元面值的1年期国债，按照8%的年贴现率发行，其发行价为92万美元，到期兑付100万美元。则这笔投资的实际收益率为（）%。（保留两位小数）
- A 、8%
- B 、8.7%
- C 、9.2%
- D 、10%
- 4 【单选题】一种面值为100元的短期零息国债，上面载明为一年期，现在距到期日还有3个月。假设市场无风险连续利率为8% ,该国债现在的理论价格应该是（ ）元。
- A 、98.02
- B 、98.52
- C 、99. 02
- D 、99.52
- 5 【客观案例题】面值为100 万美元的3 个月期国债期货，当指数报价为92.76 时，以下说法错误的是（）。
- A 、年贴现率为7.24%
- B 、3 个月贴现率为7.24%
- C 、3 个月贴现率为1.81%
- D 、以98.19 万美元成交
- 6 【单选题】一种面值为100元的短期零息国债，上面载明为一年期，现在距到期日还有3个月。假设市场无风险连续利率为8% ,该国债现在的理论价格应该是（ ）元。
- A 、98.02
- B 、98.52
- C 、99. 02
- D 、99.52
- 7 【单选题】一种面值为100元的短期零息国债，上面载明为一年期，现在距到期日还有3个月。假设市场无风险连续利率为8% ,该国债现在的理论价格应该是（ ）元。
- A 、98.02
- B 、98.52
- C 、99. 02
- D 、99.52
- 8 【单选题】一种面值为100元的短期零息国债，上面载明为一年期，现在距到期日还有3个月。假设市场无风险连续利率为8% ,该国债现在的理论价格应该是（ ）元。
- A 、98.02
- B 、98.52
- C 、99. 02
- D 、99.52
- 9 【单选题】某国债期货的面值为100元、息票率为6%，全价为99元，半年付息一次，计划付息的现值为2.96元。若无风险利率为5%，则6个月后到期的该国债期货理论价值约为（）元。（参考公式：
） - A 、98.47
- B 、98.77
- C 、97.44
- D 、101.51
- 10 【单选题】某国债期货的面值为100元、息票率为6%，全价为99元，半年付息一次，计划付息的现值为2.96元。若无风险利率为5%，则6个月后到期的该国债期货理论价值约为（）元。（参考公式：；e≈2.72）
- A 、98.47
- B 、98.77
- C 、97.44
- D 、101.51
热门试题换一换
- 期货公司严格经营管理指的是( )。
- 股指期权的交割方式是（ ）。
- 期货公司应当按照中国期货保证金监控中心规定的格式要求采集并以电子文档方式在公司总部集中统一保存客户影像资料，并随其他开户材料一并存档备查。各营业部无须保存所办理的客户开户资料及其影像资料。 （ ）
- 当CME欧洲美元期货的报价为（）时，其票面利率为2%。
- 下列属于现货多头的情形有（）。
- 以数据挖掘的方式形成的量化策略主要应用在（）。
- 下列不能利用套期保值交易进行规避的风险是( )。
- 中国人民银行决定，自2015年5月11日起下调金融机构人民币贷款和存款基准利率。金融机构一年期贷款基准利率下调0.25个百分点至5.1%；一年期存款基准利率下调0.25个百分点至2.25%。利率下降，期货价格( )。
- 下列关于期货交易规则的说法，正确的有( )。
- 根据我国现行的期货交易规则，2016年1月15日（1月的第三个星期五）上市交易的沪深300股票指数期货合约有IF1601，IF1602，IF1603，IF1606。到2016年1月18日，上市交易的股指期货合约包括（）。
- 期货交易所的下列行为中不需要经中国证监会批准的是（）。
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