- 单选题一种面值为100元的短期零息国债，上面载明为一年期，现在距到期日还有3个月。假设市场无风险连续利率为8% ,该国债现在的理论价格应该是（ ）元。
- A 、98.02
- B 、98.52
- C 、99. 02
- D 、99.52
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参考答案【正确答案：A】
根据公式：
您可能感兴趣的试题- 1 【单选题】一个面值为100美元，120天期的短期国债的报价为8，则该债券的真实收益率为（）。
- A 、2.67%
- B 、2.57%
- C 、2.74%
- D 、2.47%
- 2 【客观案例题】面值为100 万美元的3 个月期国债期货，当指数报价为92.76 时，以下说法错误的是（）。
- A 、年贴现率为7.24%
- B 、3 个月贴现率为7.24%
- C 、3 个月贴现率为1.81%
- D 、以98.19 万美元成交
- 3 【单选题】100万美元面值的1年期国债，按照8%的年贴现率发行，其发行价为92万美元，到期兑付100万美元。则这笔投资的实际收益率为（）%。（保留两位小数）
- A 、8%
- B 、8.7%
- C 、9.2%
- D 、10%
- 4 【单选题】一种面值为100元的短期零息国债，上面载明为一年期，现在距到期日还有3个月。假设市场无风险连续利率为8% ,该国债现在的理论价格应该是（ ）元。
- A 、98.02
- B 、98.52
- C 、99. 02
- D 、99.52
- 5 【客观案例题】面值为100 万美元的3 个月期国债期货，当指数报价为92.76 时，以下说法错误的是（）。
- A 、年贴现率为7.24%
- B 、3 个月贴现率为7.24%
- C 、3 个月贴现率为1.81%
- D 、以98.19 万美元成交
- 6 【单选题】一种面值为100元的短期零息国债，上面载明为一年期，现在距到期日还有3个月。假设市场无风险连续利率为8% ,该国债现在的理论价格应该是（ ）元。
- A 、98.02
- B 、98.52
- C 、99. 02
- D 、99.52
- 7 【单选题】一种面值为100元的短期零息国债，上面载明为一年期，现在距到期日还有3个月。假设市场无风险连续利率为8% ,该国债现在的理论价格应该是（ ）元。
- A 、98.02
- B 、98.52
- C 、99. 02
- D 、99.52
- 8 【单选题】一种面值为100元的短期零息国债，上面载明为一年期，现在距到期日还有3个月。假设市场无风险连续利率为8% ,该国债现在的理论价格应该是（ ）元。
- A 、98.02
- B 、98.52
- C 、99. 02
- D 、99.52
- 9 【单选题】某国债期货的面值为100元、息票率为6%，全价为99元，半年付息一次，计划付息的现值为2.96元。若无风险利率为5%，则6个月后到期的该国债期货理论价值约为（）元。（参考公式：
） - A 、98.47
- B 、98.77
- C 、97.44
- D 、101.51
- 10 【单选题】某国债期货的面值为100元、息票率为6%，全价为99元，半年付息一次，计划付息的现值为2.96元。若无风险利率为5%，则6个月后到期的该国债期货理论价值约为（）元。（参考公式：；e≈2.72）
- A 、98.47
- B 、98.77
- C 、97.44
- D 、101.51
热门试题换一换
- 根据《期货公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理办法》,期货公司独立董事应当重点关注和保护( ),发表客观、公正的独立意见。
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- 交易者预测5月份大豆期货现货价格会上升，故买入5月大豆期货合约50手，成交价格为4000元/吨，当价格上涨至4030元/吨是，买入30手，价格上涨至4040元/吨是，又买入20手，价格上涨至4050元/吨是，又买入10手，则该投资者建仓方法为（）。
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