- 多选题假设天然橡胶4个月的持仓成本为160～170元/吨，期货交易手续费10元/吨，某交易者打算利用天然橡胶期货进行期现套利，则下列价格行情中，（ ）适合进行买入现货卖出期货操作。
- A 、①
- B 、②
- C 、③
- D 、④
扫码下载亿题库
精准题库快速提分
参考答案【正确答案：A,B】
如果价差远远高于持仓费，套利者就可以通过买入现货，同时卖出相关期货合约。表中价差分别为：
① 14480-14280=200
② 14470-14260=210
③ 14430-14280=150
④ 14420-14260=160
只有① ② 价差高于持仓费160∽170，因此选项AB符合题意。
您可能感兴趣的试题- 1 【多选题】假设天然橡胶4个月的持仓成本为160～170元/吨，期货交易手续费10元/吨，某交易者打算利用天然橡胶期货进行期现套利，则下列价格行情中，（ ）适合进行买入现货卖出期货操作。
- A 、①
- B 、②
- C 、③
- D 、④
- 2 【多选题】假设天然橡胶4个月的持仓成本为160～170元/吨，期货交易手续费10元/吨，某交易者打算利用天然橡胶期货进行期现套利，则下列价格行情中，（ ）适合进行买入现货卖出期货操作。
- A 、①
- B 、②
- C 、③
- D 、④
- 3 【多选题】假设天然橡胶4个月的持仓成本为160～170元/吨，期货交易手续费10元/吨，某交易者打算利用天然橡胶期货进行期现套利，则下列价格行情中，（ ）适合进行买入现货卖出期货操作。
- A 、①
- B 、②
- C 、③
- D 、④
- 4 【多选题】假设天然橡胶4个月的持仓成本为160～170元/吨，期货交易手续费10元/吨，某交易者打算利用天然橡胶期货进行期现套利，则下列价格行情中，（ ）适合进行买入现货卖出期货操作。
- A 、①
- B 、②
- C 、③
- D 、④
- 5 【多选题】假设天然橡胶4个月的持仓成本为160～170元/吨，期货交易手续费10元/吨，某交易者打算利用天然橡胶期货进行期现套利，则下列价格行情中，（ ）适合进行买入现货卖出期货操作。
- A 、①
- B 、②
- C 、③
- D 、④
- 6 【多选题】假设天然橡胶4个月的持仓成本为160～170元/吨，期货交易手续费10元/吨，某交易者打算利用天然橡胶期货进行期现套利，则下列价格行情中，（ ）适合进行买入现货卖出期货操作。
- A 、①
- B 、②
- C 、③
- D 、④
- 7 【多选题】假设天然橡胶4个月的持仓成本为160～170元/吨，期货交易手续费10元/吨，某交易者打算利用天然橡胶期货进行期现套利，则下列价格行情中，（）适合进行买入现货卖出期货操作。
- A 、①
- B 、②
- C 、③
- D 、④
- 8 【多选题】假设天然橡胶4个月的持仓成本为160～170元/吨，期货交易手续费10元/吨，某交易者打算利用天然橡胶期货进行期现套利，则下列价格行情中，（）适合进行买入现货卖出期货操作。
- A 、①
- B 、②
- C 、③
- D 、④
- 9 【多选题】假设天然橡胶4个月的持仓成本为160～170元/吨，期货交易手续费10元/吨，某交易者打算利用天然橡胶期货进行期现套利，则下列价格行情中，（）适合进行买入现货卖出期货操作。
- A 、①
- B 、②
- C 、③
- D 、④
- 10 【多选题】假设天然橡胶4个月的持仓成本为160～170元/吨，期货交易手续费10元/吨，某交易者打算利用天然橡胶期货进行期现套利，则下列价格行情中，（）适合进行买入现货卖出期货操作。
- A 、①
- B 、②
- C 、③
- D 、④
热门试题换一换
- 自相关问题的存在，主要原因有（ ）。
- 参数优化中一个重要的原则是争取（）。
- 所谓有担保的看跌期权策略是指( )。
- 则该产品嵌入了（ ）。
- 股指期货可作为（）的工具。
- 如果客户下达的交易指令品种、数量和买卖方向均明确，则下列说法不正确的有( )。
- β的含义是指（ ）。
- 若投资者在最后交易日的前五天，卖出平仓当月期权合约，更换为下个月同一行权价格的期权合约，即在6月19日以0.0385买入平仓50ETF购6月2. 90合约，同时以0.2114价格卖出50ETF购7月2.90合约。6月24日，上证50ETT价格为3.018元，50ETF购7月2.90合约价格为0.2600元。当日投资者的持仓收益为（）元。
- 6月5日，某投资者以5点的权利金（每点250美元 ）买进一份9月份到期、执行价格为245点的标准普尔500股票指数美式看涨期权合约，同时以5点的权利金买进一份9月份到期、执行价格为245点的标准普尔500股票指数美式看跌期权合约。当前的现货指数为245点。6月20日，现货指数上涨至285点，看涨期权的权利金价格变化40点，看跌期权的权利金变为1点，该投资者可将两份期权合约同时平仓，则交易结果是（ ）。
- 在场内衍生品交易中，（）不必缴纳保证金。
- 为了对冲这份产品中的Gamma风险，发行者应该选择（）最合适。
亿题库—让考试变得更简单
已有600万用户下载
lYB3l