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  • 选择题5月15日,某投机者在大连商品交易所采用蝶式套利策略,卖出5张7月大豆期货合约,买入10张9月大豆期货合约,卖出5张11月大豆期货合约,成交价格分别为1750元/吨、1760元/吨和1770元/吨。5月30日对冲平仓时的成交价格分别为1740 元/吨、1765元/吨和1760元/吨。在不考虑其他因素影响的情况下,该投机者的净收益是()元。(大豆期货合约每张10吨)
  • A 、1000
  • B 、2000
  • C 、1500
  • D 、150

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参考答案

【正确答案:C】

选项C正确:5张7月大豆期货合约对冲平仓获利=(1750-1740) x5 x10=500(元);10张9月大豆期货合约对冲平仓获利= (1765-1760) ×10×10=500(元);5张11月大豆期货合约对冲平仓获利= (1770-1760) x5 x10= 500(元)。因此,该投机者的净收益=500 x 3=1500(元)。

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