- 组合型选择题 考虑单因素定价模型，资产组合A的β值为1.0，期望收益率为16%，资产组合B的β值为0.8，期望收益率为12%，假设无风险收益率为6%，如果进行套利，那么投资者将同时（ ）。 I.持有空头A II.持有空头B III.持有多头A IV.持有多头B
- A 、I 、Ⅱ
- B 、I 、III
- C 、II、III
- D 、II、Ⅳ
扫码下载亿题库
精准题库快速提分
参考答案【正确答案：C】
资产组合A的预期收益率=6%+1*（16%-6%）=16%，故将持有多头A；资产组合B的预期收益率=6%+0.8*（12%-6%）=10.8%，故将持有空头B。
您可能感兴趣的试题- 1 【选择题】 考虑三因素APT模型，某资产收益率由3个因素决定，其中3个因素的风险溢价分别为8%、9%和10% ,无风险利率为3%，该资产对3个因素的灵敏度系数依次为1.5、- 1.3和 2,那么，均衡状态下该资产的期望收益率为（）。
- A 、20.3%
- B 、23.3%
- C 、13.7%
- D 、16.7%
- 2 【选择题】 考虑单因素定价模型，资产组合A的β值为1.0，期望收益率为16%，资产组合B的β值为0.8，期望收益率为12%，假设无风险收益率为6%，如果进行套利，那么投资者将同时（ ）。 I.持有空头A II.持有空头B III.持有多头A IV.持有多头B
- A 、I 、III
- B 、I、II
- C 、II、III
- D 、II、IV
- 3 【选择题】 考虑三因素APT模型，某资产收益率由3个因素决定，其中3个因素的风险溢价分别为8%、9%和10% ,无风险利率为3%，该资产对3个因素的灵敏度系数依次为1.5、- 1.3和 2,那么，均衡状态下该资产的期望收益率为（）。
- A 、20.3%
- B 、23.3%
- C 、13.7%
- D 、16.7%
- 4 【选择题】 考虑三因素APT模型，某资产收益率由3个因素决定，其中3个因素的风险溢价分别为8%、9%和10% ,无风险利率为3%，该资产对3个因素的灵敏度系数依次为1.5、- 1.3和 2,那么，均衡状态下该资产的期望收益率为（）。
- A 、20.3%
- B 、23.3%
- C 、13.7%
- D 、16.7%
- 5 【选择题】 考虑三因素APT模型，某资产收益率由3个因素决定，其中3个因素的风险溢价分别为8%、9%和10% ，无风险利率为3%，该资产对3个因素的灵敏度系数依次为1.5、- 1.3和 2,那么，均衡状态下该资产的期望收益率为（）。
- 6 【选择题】 考虑三因素APT模型，某资产收益率由3个因素决定，其中3个因素的风险溢价分别为8%、9%和10% ，无风险利率为3%，该资产对3个因素的灵敏度系数依次为1.5、- 1.3和 2,那么，均衡状态下该资产的期望收益率为（）。
- 7 【选择题】 考虑三因素APT模型，某资产收益率由3个因素决定，其中3个因素的风险溢价分别为8%、9%和10% ，无风险利率为3%，该资产对3个因素的灵敏度系数依次为1.5、- 1.3和 2,那么，均衡状态下该资产的期望收益率为（）。
- A 、20.3%
- B 、23.3%
- C 、13.7%
- D 、16.7%
- 8 【选择题】 考虑三因素APT模型，某资产收益率由3个因素决定，其中3个因素的风险溢价分别为8%、9%和10% ，无风险利率为3%，该资产对3个因素的灵敏度系数依次为1.5、- 1.3和 2,那么，均衡状态下该资产的期望收益率为（）。
- A 、20.3%
- B 、23.3%
- C 、13.7%
- D 、16.7%
- 9 【选择题】 考虑三因素APT模型，某资产收益率由3个因素决定，其中3个因素的风险溢价分别为8%、9%和10% ，无风险利率为3%，该资产对3个因素的灵敏度系数依次为1.5、- 1.3和 2,那么，均衡状态下该资产的期望收益率为（）。
- A 、20.3%
- B 、23.3%
- C 、13.7%
- D 、16.7%
- 10 【选择题】 考虑三因素APT模型，某资产收益率由3个因素决定，其中3个因素的风险溢价分别为8%、9%和10% ，无风险利率为3%，该资产对3个因素的灵敏度系数依次为1.5、- 1.3和 2,那么，均衡状态下该资产的期望收益率为（）。
- A 、20.3%
- B 、23.3%
- C 、13.7%
- D 、16.7%
热门试题换一换
- 行业轮动的周期包括（）。 Ⅰ.政策周期 Ⅱ.市场周期 Ⅲ.经济周期 Ⅳ.盈利周期
- 董事可以由（）兼任，但兼任董事总计不得超过公司董事总数的1/2。Ⅰ.控股股东Ⅱ.实际控制人Ⅲ.经理Ⅳ.其他高级管理人员
- 下列各项中，不会引起所有者权益总额发生变化的是（）。Ⅰ.出售无形资产净收益Ⅱ.盈余公积转增资本Ⅲ.盈余公积发放现金股利Ⅳ.盈余公积补亏
- 下列与可供出售金融资产相关的价值变动中，应当直接计入发生当期损益的是（）。
- 下列属于商业银行等金融机构流动性风险预警信号的外部预警信号指标的有（）。Ⅰ.市场上出现关于金融机构的负面传言，客户大量求证Ⅱ.债权人提前要求兑付造成金融机构支付能力不足Ⅲ.金融机构的外部评级下降Ⅳ.金融机构的融资交易对手开始要求抵押品且不愿提供中长期融资
- 如果客户尚未违约，在债券评级中表内项目的违约风险为（）。
- 股指期货套利主要分为（）。Ⅰ.跨市场套利Ⅱ.期现套利Ⅲ.跨期套利Ⅳ.统计套利
- 对于利率期货而言，影响基差的因素包括（）。Ⅰ.国债期货价格 Ⅱ.国债期货价格乘上转换因子 Ⅲ.国债现货价格 Ⅳ.国债现货价格乘上转换因子
- A上市公司的管理层拟对A公司进行收购，下列表述符合《上市公司收购管理办法》的有（）。
亿题库—让考试变得更简单
已有600万用户下载
krKo1