- 选择题 考虑三因素APT模型,某资产收益率由3个因素决定,其中3个因素的风险溢价分别为8%、9%和10% ,无风险利率为3%,该资产对3个因素的灵敏度系数依次为1.5、- 1.3和 2,那么,均衡状态下该资产的期望收益率为()。
- A 、20.3%
- B 、23.3%
- C 、13.7%
- D 、16.7%
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参考答案
【正确答案:B】
选项B正确:该资产的期望收益率=3% + 1.5 x 8% -1.3 x9% +2 x 10% =23.3%。
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