- 单选题A债券的市场利率每上升50个基点,债券的价格下跌0.75%,同期债券B,市场利率每下跌40个基点,债券价格上升0.6%,债券A与债券B比较,说法正确的是()。
- A 、债券A的修正久期大于债券B
- B 、债券A的修正久期小于债券B
- C 、债券A的修正久期等于债券B
- D 、条件不足,无法进行比较
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参考答案
【正确答案:C】
麦考利修正久期是市场价格变动与市场利率变动的比值的相反数。一个基点为0.01%,债券A的麦考利修正久期为:-(-0.75%)/(0.01%*50)=1.5;债券B的麦考利修正久期为:-0.6%/(-40*0.01%)=1.5。
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