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  • 单选题A债券的市场利率每上升50个基点,债券的价格下跌0.75%,同期债券B,市场利率每下跌40个基点,债券价格上升0.6%,债券A与债券B比较,说法正确的是()。
  • A 、债券A的修正久期大于债券B
  • B 、债券A的修正久期小于债券B
  • C 、债券A的修正久期等于债券B
  • D 、条件不足,无法进行比较

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参考答案

【正确答案:C】

麦考利修正久期是市场价格变动与市场利率变动的比值的相反数。一个基点为0.01%,债券A的麦考利修正久期为:-(-0.75%)/(0.01%*50)=1.5;债券B的麦考利修正久期为:-0.6%/(-40*0.01%)=1.5。

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