- 单选题( )是对风险因子的暴露程度。
- A 、上行风险
- B 、下行风险
- C 、风险价值
- D 、风险敞口
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【正确答案:D】
答案是D选项,风险敞口是对风险因子的暴露程度。可以通过多个维度测量风险敞口。在某些多因子模型中,可以用偏离均值多少个标准差来衡量对该因子的风险敞口;B项下行风险是一个受到广泛关注的风险衡量指标。下行风险是指由于市场环境变化,未来价格走势有可能低于基金经理或投资者所预期的目标价位。下行风险是投资可能出现的最坏的情况,也是投资者可能需要承担的损失;C项风险价值又称在险价值、风险收益、风险报酬,是指在一定的持有期和给定的置信水平下,利率、汇率等市场风险要素发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合或投资机构造成的潜在最大损失。
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- 1 【多选题】影响风险溢价的因素是( )。
- A 、发行人种类
- B 、税收负担
- C 、债券的流动性
- D 、到期期限
- 2 【单选题】()是对风险因子的暴露程度。
- A 、在险价值
- B 、风险收益
- C 、风险价值
- D 、风险敞口
- 3 【单选题】( )是对风险因子的暴露程度。
- A 、风险敞口
- B 、风险价值
- C 、VaR估算方法
- D 、风险评估
- 4 【单选题】投资风险的主要因素包括( )。 Ⅰ.市场风险 Ⅱ.流动性风险 Ⅲ.信用风险 Ⅳ.提前赎回风险
- A 、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
- B 、Ⅰ、Ⅱ
- C 、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
- D 、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
- 5 【单选题】风险敞口是对风险因子的暴露程度,可以通过多个维度测量风险敞口。例如,一个全球投资组合,从国家角度看,投资于美国市场的比例为50%,那么这个组合对美国市场的风险敞口为( )。
- A 、10%
- B 、50%
- C 、30%
- D 、100%
- 6 【单选题】( )是对风险因子的暴露程度。
- A 、上行风险
- B 、下行风险
- C 、风险价值
- D 、风险敞口
- 7 【单选题】( )是对风险因子的暴露程度。
- A 、风险敞口
- B 、风险价值
- C 、VaR估算方法
- D 、风险评估
- 8 【单选题】( )是对风险因子的暴露程度。
- A 、上行风险
- B 、下行风险
- C 、风险价值
- D 、风险敞口
- 9 【单选题】投资风险的主要因素包括( )。 Ⅰ.市场风险 Ⅱ.流动性风险 Ⅲ.信用风险 Ⅳ.提前赎回风险
- A 、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
- B 、Ⅰ、Ⅱ
- C 、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
- D 、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
- 10 【单选题】投资风险的主要因素包括( )。 Ⅰ.市场风险 Ⅱ.流动性风险 Ⅲ.信用风险 Ⅳ.提前赎回风险
- A 、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
- B 、Ⅰ、Ⅱ
- C 、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
- D 、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
热门试题换一换
- 一般来说,为基金提供服务的基金托管人、基金管理人只能按规定收取一定的托管费、管理费,并不参与基金收益的分配。
- 投资对象多元化是基金产品多元化的重要前提,各类金融工具及其衍生产品的种类越多。基金产品创新的空间就越大。
- 根据《合伙企业法》的规定,下列事项的约定为必备内容的是()。 Ⅰ.合伙期限 Ⅱ.管理方式和管理费 Ⅲ.费用和支出 Ⅳ.利润分配及亏损分担
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- 2014年开始,( )对包括股权投资基金管理人在内的私募基金管理人进行登记,对其所管理的基金进行备案。
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