- 单选题风险敞口是对风险因子的暴露程度,可以通过多个维度测量风险敞口。例如,一个全球投资组合,从国家角度看,投资于美国市场的比例为50%,那么这个组合对美国市场的风险敞口为( )。
- A 、10%
- B 、50%
- C 、30%
- D 、100%
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参考答案
【正确答案:B】
答案是B选项,从国家角度看,投资于美国市场的比例为50%,那么这个组合对美国市场的风险敞口为50%。
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- A 、β系数
- B 、久期
- C 、凸性
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- 10 【单选题】 有些风险敞口无法直接测量,但可以计算出风险因子的变化对组合价值的影响程度,这就是风险敏感度指标。下列不属于常见的风险敏感度指标是( )。
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