- 单选题某投资者不太看好中国平安股票6月份的股价走势,于是卖出1张合约单位为1000、行权价格为40元、6月份到期的中国平安认购期权。该期权的前结算价为1.001,合约标的前收盘价为38.58元。交易所规定: 认购期权初始保证金={前结算价+Max(25%×合约标的前收盘价一认购期权虚值,10%×合约标的前收盘价)}×合约单位; 认沽期权初始保证金=Min{前结算价+Max[25%×合约标的前收盘价一认沽期权虚值,10%×行权价],行权价)×合约单位; 其中:认购期权虚值= Max(行权价一合约标的前收盘价,0);认沽期权虚值=Max(合约标的前收盘价一行权价,0)。 该投资者需缴纳初始保证金为( )元。
- A 、9226
- B 、10646
- C 、38580
- D 、40040
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参考答案
【正确答案:A】
认购期权虚值为[Max(40-38.58,0)]=1.42,则初始保证金:{1.001+Max(25%×38.58-1.42,10%×38.58)}×1000=9226(元)。
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