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首页 期货从业资格考试 题库 正文
  • 客观案例题
    题干：假如一个投资组合包括股票和沪深300指数期货，股票组合的β值为1.20，股指期货的β值为1.15，期货的保证金为比率为12%。
    题目：如果投资者不看好后市，将50%的资金投资于基础证券，其余50%的资金做空股指期货，则投资组合的总β为（）。
  • A 、4.19
  • B 、-4.19 
  • C 、-5.39
  • D 、5.39

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参考答案

【正确答案：B】

投资组合的β为：0.50×1.20-0.5/12%×1.15=-4.19 。

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