- 单选题如果以C表示看涨期权的价格，以X表示期权的执行价格，以S表示标的物价格，看涨期权在到期日的价值，可以表示为（ ）。
- A 、C=Max[0，（X-S）]
- B 、C=Max[0，（S-X）]
- C 、C=Min[0，（X-S）]
- D 、C=Min[0，（S-X）]
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参考答案【正确答案：B】
看涨期权在到期日的价值可以表示如下：C=Max[0，（S-X）]。
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- B 、P=Max[0，（X-S）]
- C 、P=Min[0，（S-X）]
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- B 、权利金卖出价-权利金入价
- C 、标的物的市场价格-执行价格+权利金
- D 、标的物的市场价格-执行价格
- 5 【判断题】如果看涨期权的买方将该期权平仓，则该买方将变为看跌期权的卖方。
- A 、正确
- B 、错误
- 6 【判断题】如果看涨期权的买方将该期权平仓，则该买方将变为看跌期权的卖方。
- A 、正确
- B 、错误
- 7 【单选题】某看涨期权，期权价格为0.08元，6个月后到期，其Theta=-0.2。在其他条件不变的情况下，1个月后，则期权理论价格将变化（）元。
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- B 、0.063
- C 、0.63
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- A 、
- B 、
- C 、
- D 、
- 9 【单选题】某看涨期权，期权价格为0.08元，6个月后到期，其Theta=-0.2。在其他条件不变的情况下，1个月后，则期权理论价格将变化（）元。
- A 、6.3
- B 、0.063
- C 、0.63
- D 、0.006
- 10 【多选题】当现货价格高于期货价格，表示（）。
- A 、基差为正
- B 、基差为负
- C 、现货升水
- D 、期货升水
热门试题换一换
- 流动性不足的合约，会给企业开仓和平仓带来困难，影响套期保值效果。因此，套期保值一般应选择流动性好的合约来进行交易。
- 下列关于期货公司作用的说法，正确的有( )。
- 某一揽子股票组合与香港恒生指数构成完全对应，其当前市场价值为75万港元，且预计一个月后可收到5000港元现金红利。此时，市场利率为6%，恒生指数为15000点，3个月后价格的恒指期货为15200点。（恒指期货合约的乘数为50港元）问题（2）交易者采用上述期现套利交易策略，三个月后，该交易者将恒指期货头寸平仓，同时将一揽子股票组合对冲，则该笔交易（）港元（不考虑交易费用）。
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- 证券公司应当建立并有效执行介绍业务的合规检查制度，定期对（）等制度的执行情况和营业部介绍业务的开展情况进行检查，每半年向中国证监会派出机构报送合规检查报告。
- 期货业协会制定会员应当遵守的行业自律性规则，监督、检查会员行为，对违反协会章程和自律性规则的，按照规定给予（）。
- 利率期货合约价格与市场利率呈正向关系。（）
- 期货交易所联网交易的，应当于决定之日起（）内报告中国证监会。
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- 如果投资经理通过该5年期国债期货对冲资产组合的利率风险，需卖出（）国债期货合约。
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