- 单选题某证券投资基金持有价值2000万美元的股票投资组合,其资金平均分配于4种股票,这4种股票的β系数分别为0.80,1.15,1.25,1.60。由于担心股市下跌,于是利用S&P500股票指数期货进行套期保值。若入市时期货指数为1500点,则应()S&P500股票指数期货合约。(S&P500股指期货合约乘数为每点250美元)
- A 、买入64手
- B 、卖出64手
- C 、买入32手
- D 、卖出32手
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参考答案
【正确答案:B】
股票组合的β系数=;X为资金占比,
股票组合总的投资金额为2000万美元,平均分配于4种股票,则每种股票占比都为1/4,股票投资组合的β系数=0.80×1/4+1.15×1/4+1.25×1/4+1.60×1/4=1.2,
投资者担心股市下跌,则应卖出套期保值,
卖出期货合约的数量=β×现货总价值/(期货指数点×每点乘数)=1.2×2000万 /(1500×250)=64手。
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