- 客观案例题
题干:甲乙双方签订一份场外期权合约,在合约基准日确定甲现有的资产组合为100个指数点。未来指数点高于100点时,甲方资产组合上升,反之则下降。合约乘数为200元/指数点,甲方总资产为20000元。
题目:要满足甲方资产组合不低于19000元,则合约基准价格是()点。 - A 、95
- B 、96
- C 、97
- D 、98
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参考答案
【正确答案:A】
合约基准价格=100×(1-下跌幅度)=100×[1-(20000-19000)/20000]=95点。
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