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参考答案
【正确答案：C】
（1）某资产的必要收益率R=无风险收益率Rf+风险收益率=无风险收益率Rf+该资产系统风险β系数×（市场组合收益率Rm-无风险收益率Rf）。其他因素不变时，风险收益率与β系数成正比，选项A正确。（2）无风险资产的β系数等于零，市场组合的β系数等于1，选项B正确。（3）β系数大于0说明资产收益率与市场平均收益率同方向变化：①β=1，表明单项资产的系统风险与市场组合的风险一致，风险收益率等于市场组合风险收益率。②β＞1，表明单项资产的系统风险大于整个市场组合的风险，风险收益率大于市场组合风险收益率。③β＜1,表明单项资产的系统风险小于整个市场组合的风险，风险收益率小于市场组合风险收益率。选项C错误，选项D正确。
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