- 多选题下列关于信用风险评级标准法下信用风险计量框架的表述，正确的有( )。
- A 、有居民房产抵押的零售类资产给予35%的权重
- B 、表外信贷资产采用信用风险转换系数转换为信用风险暴露
- C 、商业银行只能用信用衍生工具进行信用风险缓释
- D 、无居民房产抵押的零售类资产给予25%的权重
- E 、商业银行的信贷资产包括表外债权
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参考答案【正确答案：B,E】
[解析] A中应为75%。商业银行可以通过抵押、担保、信用衍生工具进行信用风险缓释。D中应为35%。
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- B 、违约损失率可由监管设定,也可自行计量
- C 、要求银行必须自行计量违约概率
- D 、与权重法的要求相同
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- A 、对于零售风险暴露,违约概率和违约损失率必须由银行自行估计
- B 、对于零售风险暴露,需要区分初级法和高级法
- C 、在采用内部评级法时,违约概率由监管当局规定
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