- 单选题某公司股票看涨期权和看跌期权的执行价格均为55元，期权均为欧式期权，期限1年，目前该股票的价格是44元，期权费(期权价格)为5元。在到期日该股票的价格是34元。则购进股票、购进看跌期权与购进看涨期权组合的到期收益为( )元。
- A 、1
- B 、6
- C 、-7
- D 、-5
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参考答案【正确答案：A】
购进股票到期日盈利-10元(34-44)，购进看跌期权到期日盈利16元[(55-34)-5]，购进看涨期权到期日盈利-5元(0-5)，则投资组合盈利1元(-10+16-5)。
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