- 单选题某公司股票看涨期权和看跌期权的执行价格相同，期权均为欧式期权，期限3个月，3个月的无风险报酬率为2%，目前该股票的价格是20元,看跌期权价格为4元，看涨期权价格为1元，则期权的执行价格为（ ）元。
- A 、23.46
- B 、24.86
- C 、25.17
- D 、22.52
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参考答案【正确答案：A】
在套利驱动的均衡状态下，具有相同执行价格和到期日的欧式看跌期权和看涨期权，购进股票、购进看跌期权，同时售出看涨期权策略目前的投资成本=标的资产现行价格+看跌期权价格-看涨期权价格
=20+4-1=23（元）
则期权的执行价格=投资成本的终值=23×（1+2% ）=23.46 （元）。
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- B 、6
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