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  • 单选题 关于债券组合管理免疫策略,以下表述错误的是()。
  • A 、多重负债下的组合免疫策略,债券久期与负债久期相等,债券组合的现金流现值必须与负债现值相等
  • B 、多重负债下的组合免疫策略,负债的久期分布必须比组合内的各种债券的久期分布更广
  • C 、规避风险是指在市场收益率非平行变动时,组合所蕴含的再投资风险
  • D 、或有规避是一种常用的投资方法,投资者首先要确定准确的规避收益,然后确定一个能满足目标收益的可规避的安全收益水平

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参考答案

【正确答案:B】

本题正确答案为B,多重负债下的组合免疫策略,组合内的各种债券的久期分布必须比负债的久期分布更广。

多重负债下的组合免疫策略,债券久期与负债久期相等,债券组合的现金流现值必须与负债现值相等(C项符合)。规避风险是指在市场收益率非平行变动时,组合所蕴含的再投资风险(C项符合),或有规避是一种常用的投资方法,投资者首先要确定准确的规避收益,然后确定一个能满足目标收益的可规避的安全收益水平(D项符合)。

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