- 单选题假设年利率为6%,年指数股息率为1%,6月22日为6月期货合约的交割日,4月1日的现货指数分别为3450点,套利总交易成本为30点,则当日的无套利区间在( )点之间。
- A 、["3459,3519"]
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参考答案
【正确答案:A】
股指期货理论价格的计算公式为:F(t,T)=S(t)[1+(r-d)·( t - t)/365];4月1日到6月22日为83天;
则6月22日,股指期货理论价格=3450×[1+(6%-1%)×83/365]= 3489点;
上界:3489+30=3519点;下界:3489-30=3459点,无套利区间为:[3459,3519]。您可能感兴趣的试题
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