- 单选题假设年利率为6%，年指数股息率为1%，6月22日为6月期货合约的交割日，4月1日的现货指数分别为3450点，套利总交易成本为30点，则当日的无套利区间在( )点之间。
- A 、["3459，3519"]
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参考答案【正确答案：A】
F(4月1日，6月22日)=S（t）[1+（r-d）·（T-t）/365]=3450×[1+(6%-1%)×83/365]= 3489(点)；
上界：3489+30=3519(点)；下界：3489-30=3459(点)。无套利区间为：[3459，3519]
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