- 客观案例题
题干:某投资者持有5个单位Delta=0.8的看涨期权和4个单位Delta=-0.5的看跌期权,期权的标的相同。
题目:若预期标的资产价格下跌,则该投资者持有的组合价值将( )。 - A 、面临下跌风险
- B 、没有下跌风险
- C 、会出现增值
- D 、保持不变
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参考答案
【正确答案:A】
该组合Delta =5×0.8 +4 × ( -0.5) =2,因此,资产下跌将导致组合价值下跌。
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