- 判断题B-S-M定价模型的主要思想是，在存在套利机会的条件下，构造一个由期权与股票所组成的无风险资产组合，这一组合的收益率必定低于无套利区间上界，由此得出期权价格满足的随机微分方程，进而求出期权价格。（）
- A 、正确
- B 、错误
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参考答案【正确答案：B】
Black—Scholes—Merton定价模型（简称B-S-M定价模型）的主要思想：在无套利机会的条件下，构造一个由期权与股票所组成的无风险资产组合，这一组合的收益率必定为无风险利率r，由此得出期权价格满足的随机微分方程，进而求出期权价格。
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- C 、无套利市场
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- A 、正确
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- A 、正确
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- A 、期权的到期时间
- B 、标的资产的价格波动率
- C 、标的资产的到期价格
- D 、无风险利率
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