- 客观案例题标准普尔500指数期货合约的最小变动价位为0.01个指数点，或者2.50美元。4月20日，某投机者在CME买入10张9月份标准普尔500指数期货合约，成交价为1300点，同时卖出10张12月份标准普尔500指数期货合约，价格为1280点。如果5月20日9月份期货合约的价格为1290点，而12月份期货合约的价格为1260点，该交易者以这两个价格同时将两份合约平仓，则其净收益为（）。
- A 、-75000美元
- B 、-25000美元
- C 、25000美元
- D 、75000美元
扫码下载亿题库
精准题库快速提分
参考答案【正确答案：C】
9月合约盈亏：（1290-1300）×10×250=-25000美元；12月合约盈亏：（1280-1260）×10×250= 50000美元；
则净盈亏为50000-25000=25000美元。
0.01点为2.50美元，则1点为250美元。
您可能感兴趣的试题- 1 【客观案例题】标准普尔500指数期货合约的最小变动价位为0.01个指数点，或者2.50美元。4月20日，某投机者在CME买入10张9月份标准普尔500指数期货合约，成交价为1300点，同时卖出10张12月份标准普尔500指数期货合约，价格为1280点。如果5月20日9月份期货合约的价格为1290点，而12月份期货合约的价格为1260点，该交易者以这两个价格同时将两份合约平仓，则其净收益为（）。
- A 、-75000美元
- B 、-25000美元
- C 、25000美元
- D 、75000美元
- 2 【客观案例题】标准普尔500指数期货合约的最小变动价位为0.01个指数点，或者2.50美元。4月20日，某投机者在CME买入10张9月份标准普尔500指数期货合约，成交价为1300点，同时卖出10张12月份标准普尔500指数期货合约，价格为1280点。如果5月20日9月份期货合约的价格为1290点，而12月份期货合约的价格为1260点，该交易者以这两个价格同时将两份合约平仓，则其净收益为（）。
- A 、-75000美元
- B 、-25000美元
- C 、25000美元
- D 、75000美元
- 3 【客观案例题】标准普尔500指数期货合约的最小变动价位为0.01个指数点，或者2.50美元。4月20日，某投机者在CME买入10张9月份标准普尔500指数期货合约，成交价为1300点，同时卖出10张12月份标准普尔500指数期货合约，价格为1280点。如果5月20日9月份期货合约的价格为1290点，而12月份期货合约的价格为1260点，该交易者以这两个价格同时将两份合约平仓，则其净收益为（）。
- A 、-75000美元
- B 、-25000美元
- C 、25000美元
- D 、75000美元
- 4 【客观案例题】标准普尔500指数期货合约的最小变动价位为0.01个指数点，或者2.50美元。4月20日，某投机者在CME买入10张9月份标准普尔500指数期货合约，成交价为1300点，同时卖出10张12月份标准普尔500指数期货合约，价格为1280点。如果5月20日9月份期货合约的价格为1290点，而12月份期货合约的价格为1260点，该交易者以这两个价格同时将两份合约平仓，则其净收益为（）。
- A 、-75000美元
- B 、-25000美元
- C 、25000美元
- D 、75000美元
- 5 【客观案例题】标准普尔500指数期货合约的最小变动价位为0.01个指数点，或者2.50美元。4月20日，某投机者在CME买入10张9月份标准普尔500指数期货合约，成交价为1300点，同时卖出10张12月份标准普尔500指数期货合约，价格为1280点。如果5月20日9月份期货合约的价格为1290点，而12月份期货合约的价格为1260点，该交易者以这两个价格同时将两份合约平仓，则其净收益为（）。
- A 、-75000美元
- B 、-25000美元
- C 、25000美元
- D 、75000美元
- 6 【客观案例题】标准普尔500指数期货合约的最小变动价位为0.01个指数点，或者2.50美元。4月20日，某投机者在CME买入10张9月份标准普尔500指数期货合约，成交价为1300点，同时卖出10张12月份标准普尔500指数期货合约，价格为1280点。如果5月20日9月份期货合约的价格为1290点，而12月份期货合约的价格为1260点，该交易者以这两个价格同时将两份合约平仓，则其净收益为（）。
- A 、-75000美元
- B 、-25000美元
- C 、25000美元
- D 、75000美元
- 7 【客观案例题】标准普尔500指数期货合约的最小变动价位为0.01个指数点，或者2.50美元。4月20日，某投机者在CME买入10张9月份标准普尔500指数期货合约，成交价为1300点，同时卖出10张12月份标准普尔500指数期货合约，价格为1280点。如果5月20日9月份期货合约的价格为1290点，而12月份期货合约的价格为1260点，该交易者以这两个价格同时将两份合约平仓，则其净收益为（）。
- A 、-75000美元
- B 、-25000美元
- C 、25000美元
- D 、75000美元
- 8 【客观案例题】标准普尔500指数期货合约的最小变动价位为0.01个指数点，或者2.50美元。4月20日，某投机者在CME买入10张9月份标准普尔500指数期货合约，成交价为1300点，同时卖出10张12月份标准普尔500指数期货合约，价格为1280点。如果5月20日9月份期货合约的价格为1290点，而12月份期货合约的价格为1260点，该交易者以这两个价格同时将两份合约平仓，则其净收益为（）。
- A 、-75000美元
- B 、-25000美元
- C 、25000美元
- D 、75000美元
- 9 【客观案例题】标准普尔500指数期货合约的最小变动价位为0.01个指数点，或者2.50美元。4月20日，某投机者在CME买入10张9月份标准普尔500指数期货合约，成交价为1300点，同时卖出10张12月份标准普尔500指数期货合约，价格为1280点。如果5月20日9月份期货合约的价格为1290点，而12月份期货合约的价格为1260点，该交易者以这两个价格同时将两份合约平仓，则其净收益为（）。
- A 、-75000美元
- B 、-25000美元
- C 、25000美元
- D 、75000美元
- 10 【客观案例题】标准普尔500指数期货合约的最小变动价位为0.01个指数点，或者2.50美元。4月20日，某投机者在CME买入10张9月份标准普尔500指数期货合约，成交价为1300点，同时卖出10张12月份标准普尔500指数期货合约，价格为1280点。如果5月20日9月份期货合约的价格为1290点，而12月份期货合约的价格为1260点，该交易者以这两个价格同时将两份合约平仓，则其净收益为（）。
- A 、-75000美元
- B 、-25000美元
- C 、25000美元
- D 、75000美元
热门试题换一换
- 客户的资产应当与期货公司的自有资产( )。
- 国债期货合约的理论价格采用的计算公式为（）。
- 某投资者持有某股票，当市场价格上升至80元，投资者买入执行价格为80元的看跌期权来锁住账面利润，看跌期权的权利金为5元，当股票价格跌为60元时，该投资者（ ）。
- 在多资产配置中，投资者越来越重视商品期货及其衍生品的配置，其主要原因在于（）。
- 关于我国期货持仓限额制度的说法，正确的是( )。
- 当标的价格上涨至执行价格以上时，看涨期权多头开始盈利（不考虑交易费用）。（）
- 某交易商向一家糖厂购入白糖，成交价以郑州商品交易所的白糖期货价格作为依据，这体现了期货交易的（）功能。
- 期货公司对本公司的董事长进行离任审计，是由于出现了以下哪些情形（）。
- 远期利率协议的卖方为名义贷款人。（）
- 中国证监会派出机构可以根据审慎监管原则，要求期货公司不定期编制并报送风险监管报表。（）
- （）负责组织期货从业资格考试。
亿题库—让考试变得更简单
已有600万用户下载
j2406