- 客观案例题标准普尔500指数期货合约的最小变动价位为0.01个指数点,或者2.50美元。4月20日,某投机者在CME买入10张9月份标准普尔500指数期货合约,成交价为1300点,同时卖出10张12月份标准普尔500指数期货合约,价格为1280点。如果5月20日9月份期货合约的价格为1290点,而12月份期货合约的价格为1260点,该交易者以这两个价格同时将两份合约平仓,则其净收益为()。
- A 、-75000美元
- B 、-25000美元
- C 、25000美元
- D 、75000美元

扫码下载亿题库
精准题库快速提分

【正确答案:C】
9月合约盈亏:(1290-1300)×10×250=-25000美元;12月合约盈亏:(1280-1260)×10×250= 50000美元;
则净盈亏为50000-25000=25000美元。
0.01点为2.50美元,则1点为250美元。

- 1 【客观案例题】标准普尔500指数期货合约的最小变动价位为0.01个指数点,或者2.50美元。4月20日,某投机者在CME买入10张9月份标准普尔500指数期货合约,成交价为1300点,同时卖出10张12月份标准普尔500指数期货合约,价格为1280点。如果5月20日9月份期货合约的价格为1290点,而12月份期货合约的价格为1260点,该交易者以这两个价格同时将两份合约平仓,则其净收益为()。
- A 、-75000美元
- B 、-25000美元
- C 、25000美元
- D 、75000美元
- 2 【客观案例题】标准普尔500指数期货合约的最小变动价位为0.01个指数点,或者2.50美元。4月20日,某投机者在CME买入10张9月份标准普尔500指数期货合约,成交价为1300点,同时卖出10张12月份标准普尔500指数期货合约,价格为1280点。如果5月20日9月份期货合约的价格为1290点,而12月份期货合约的价格为1260点,该交易者以这两个价格同时将两份合约平仓,则其净收益为()。
- A 、-75000美元
- B 、-25000美元
- C 、25000美元
- D 、75000美元
- 3 【客观案例题】标准普尔500指数期货合约的最小变动价位为0.01个指数点,或者2.50美元。4月20日,某投机者在CME买入10张9月份标准普尔500指数期货合约,成交价为1300点,同时卖出10张12月份标准普尔500指数期货合约,价格为1280点。如果5月20日9月份期货合约的价格为1290点,而12月份期货合约的价格为1260点,该交易者以这两个价格同时将两份合约平仓,则其净收益为()。
- A 、-75000美元
- B 、-25000美元
- C 、25000美元
- D 、75000美元
- 4 【客观案例题】标准普尔500指数期货合约的最小变动价位为0.01个指数点,或者2.50美元。4月20日,某投机者在CME买入10张9月份标准普尔500指数期货合约,成交价为1300点,同时卖出10张12月份标准普尔500指数期货合约,价格为1280点。如果5月20日9月份期货合约的价格为1290点,而12月份期货合约的价格为1260点,该交易者以这两个价格同时将两份合约平仓,则其净收益为()。
- A 、-75000美元
- B 、-25000美元
- C 、25000美元
- D 、75000美元
- 5 【客观案例题】标准普尔500指数期货合约的最小变动价位为0.01个指数点,或者2.50美元。4月20日,某投机者在CME买入10张9月份标准普尔500指数期货合约,成交价为1300点,同时卖出10张12月份标准普尔500指数期货合约,价格为1280点。如果5月20日9月份期货合约的价格为1290点,而12月份期货合约的价格为1260点,该交易者以这两个价格同时将两份合约平仓,则其净收益为()。
- A 、-75000美元
- B 、-25000美元
- C 、25000美元
- D 、75000美元
- 6 【客观案例题】标准普尔500指数期货合约的最小变动价位为0.01个指数点,或者2.50美元。4月20日,某投机者在CME买入10张9月份标准普尔500指数期货合约,成交价为1300点,同时卖出10张12月份标准普尔500指数期货合约,价格为1280点。如果5月20日9月份期货合约的价格为1290点,而12月份期货合约的价格为1260点,该交易者以这两个价格同时将两份合约平仓,则其净收益为()。
- A 、-75000美元
- B 、-25000美元
- C 、25000美元
- D 、75000美元
- 7 【客观案例题】标准普尔500指数期货合约的最小变动价位为0.01个指数点,或者2.50美元。4月20日,某投机者在CME买入10张9月份标准普尔500指数期货合约,成交价为1300点,同时卖出10张12月份标准普尔500指数期货合约,价格为1280点。如果5月20日9月份期货合约的价格为1290点,而12月份期货合约的价格为1260点,该交易者以这两个价格同时将两份合约平仓,则其净收益为()。
- A 、-75000美元
- B 、-25000美元
- C 、25000美元
- D 、75000美元
- 8 【客观案例题】标准普尔500指数期货合约的最小变动价位为0.01个指数点,或者2.50美元。4月20日,某投机者在CME买入10张9月份标准普尔500指数期货合约,成交价为1300点,同时卖出10张12月份标准普尔500指数期货合约,价格为1280点。如果5月20日9月份期货合约的价格为1290点,而12月份期货合约的价格为1260点,该交易者以这两个价格同时将两份合约平仓,则其净收益为()。
- A 、-75000美元
- B 、-25000美元
- C 、25000美元
- D 、75000美元
- 9 【客观案例题】标准普尔500指数期货合约的最小变动价位为0.01个指数点,或者2.50美元。4月20日,某投机者在CME买入10张9月份标准普尔500指数期货合约,成交价为1300点,同时卖出10张12月份标准普尔500指数期货合约,价格为1280点。如果5月20日9月份期货合约的价格为1290点,而12月份期货合约的价格为1260点,该交易者以这两个价格同时将两份合约平仓,则其净收益为()。
- A 、-75000美元
- B 、-25000美元
- C 、25000美元
- D 、75000美元
- 10 【客观案例题】标准普尔500指数期货合约的最小变动价位为0.01个指数点,或者2.50美元。4月20日,某投机者在CME买入10张9月份标准普尔500指数期货合约,成交价为1300点,同时卖出10张12月份标准普尔500指数期货合约,价格为1280点。如果5月20日9月份期货合约的价格为1290点,而12月份期货合约的价格为1260点,该交易者以这两个价格同时将两份合约平仓,则其净收益为()。
- A 、-75000美元
- B 、-25000美元
- C 、25000美元
- D 、75000美元
热门试题换一换
- 当日交易保证金=当日买入价×当日交易结束后的持仓总量×交易保证金比例。()
- 期货公司首席风险官应当向公司住所地中国证监会提交工作报告,报告的内容包括()。
- 期货公司应当建立健全内控、合规制度,严格落实投资者合规性制度。()
- 基差交易合同签订后,()就成了决定最终采购价格的唯一未知因素。
- 符合规定条件的境外机构,可以在期货交易所从事特定品种的期货交易。()
- 期货公司或其从业人员开展期货投资咨询业务出现下列()情形的,中国证监会及其派出机构可以针对具体情况采取相应监管措施。
- 当远月期货合约价格高于近月期货合约价格时,市场为()。
- 会员在期货交易所违约出现保证金不足,实行会员结算制度的期货交易所风险承担顺序()。
- 其他条件不变,标的资产价格波动率上升时,理论上将导致()。

亿题库—让考试变得更简单
已有600万用户下载
