- 单选题若债券的久期为7年，市场利率为3.65%，则其修正久期为( )。
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- B 、6.75
- C 、7.25
- D 、7.75
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参考答案【正确答案：B】
修正久期Dm的计算公式为：Dm=D×1/（1+r）7/(1+3.65%)=6.75。 （r 代表利率，D代表久期）
修正久期在数值上描述的是当市场利率变化一个百分点时债券价格的变动百分比。因此修正久期为6.75，意味着市场利率上升1%，将导致债券价格下跌约6.75%。
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