- 客观案例题假定年利率为8%,年指数股息率为1.5%,6月30日是6月指数期货合约的交割日。4月15日的现货指数为1450点,则4月15日的指数期货理论价格是 ( )点。
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- B 、1460.6
- C 、1469.6
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参考答案
【正确答案:C】
4月15日至6月30日,为76天 股指期货理论价格的计算公式为: F(t,T)=S(t)[1+(r-d)·(T-t)/365]=1450×[1+(8%-1.5%)×76/365]=1469.6点
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