参考答案

【正确答案：B】

选项B符合题意：在两步二叉树定价模型中，总时间段分为两个时间间隔（Ⅰ项正确）。期权期限为2T，在第一个时间间隔末T时刻，股票价格仍以μ或d的比例上涨或下跌（Ⅱ项正确）。如果其他条件不变，则在2T时刻，股票有3种可能的价格（Ⅳ项正确）。