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- A 、Ⅰ、Ⅱ
- B 、Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
- C 、Ⅰ、Ⅲ
- D 、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
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参考答案
【正确答案:B】
选项B符合题意:在两步二叉树定价模型中,总时间段分为两个时间间隔(Ⅰ项正确)。期权期限为2T,在第一个时间间隔末T时刻,股票价格仍以μ或d的比例上涨或下跌(Ⅱ项正确)。如果其他条件不变,则在2T时刻,股票有3种可能的价格(Ⅳ项正确)。
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