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  • 单选题 以下关于跟踪误差偏离度和跟踪误差的说法中，错误的是（）。
  • A 、在完全复制的情况下，可以做到跟踪误差为零
  • B 、某一基金组合的收益率为5.3％，指数基础的收益率为5.2％，则跟踪偏离度为0.1％
  • C 、跟踪误差是跟踪偏离度的标准差
  • D 、由于现金留存，投资组合不能完全投资于指数标的，这是导致跟踪误差的原因之一

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参考答案

【正确答案：A】

选项A说法错误：完全复制由于交易费用和流动性成本的影响，也不可能做到跟踪误差为零。跟踪误差是跟踪偏离度的标准差，其中跟踪偏离度的计算公式如下：跟踪偏离度=证券组合的真实收益率-基准组合的收益率。

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