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  • 单选题 以下关于跟踪误差偏离度和跟踪误差的说法中,错误的是()。
  • A 、在完全复制的情况下,可以做到跟踪误差为零
  • B 、某一基金组合的收益率为5.3%,指数基础的收益率为5.2%,则跟踪偏离度为0.1%
  • C 、跟踪误差是跟踪偏离度的标准差
  • D 、由于现金留存,投资组合不能完全投资于指数标的,这是导致跟踪误差的原因之一

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参考答案

【正确答案:A】

选项A说法错误:完全复制由于交易费用和流动性成本的影响,也不可能做到跟踪误差为零。跟踪误差是跟踪偏离度的标准差,其中跟踪偏离度的计算公式如下:跟踪偏离度=证券组合的真实收益率-基准组合的收益率。

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