- 客观案例题
题干：某投资者持有5个单位Delta=0.8的看涨期权和4个单位Delta--0.5的看跌期权，期权的标的相同。
题目：若预期标的资产价格下跌，则该投资者持有的组合价值将（ ）。 - A 、面临下跌风险
- B 、没有下跌风险
- C 、会出现增值
- D 、保持不变
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参考答案【正确答案：A】
该组合Delta =5×0.8 +4 × ( -0.5) =2,因此，资产下跌将导致组合价值下跌。
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