- 客观案例题
题干:投资者购买某国债远期合约为180天后到期的中期国债,当前净报价为96.55元,息票率为3%,每半年付息一次。上次付息时间为60天前,下次付息为122天以后,再下次付息为305天以后。无风险连续利率为6%。
题目:该债券的理论价格是()。 - A 、99.35
- B 、98.32
- C 、95.12
- D 、97.04
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参考答案
【正确答案:D】
St=96.55+60/(60+122)×1.5≈97.04(元)
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