- 单选题某2年期债券麦考利久期为1.6年，债券目前价格为101.00元，市场利率为8%，假设市场利率突然上升2%，则按照久期公式计算，该债券价格变化为（ ）。
- A 、上涨2.76元
- B 、降低2.76元
- C 、上涨2.99元
- D 、降低2.99元
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参考答案【正确答案：C】
已知久期为1.6年，债券价格为101.00元，市场利率为8%，利率上升2%，根据久期公式， △P=-P×D×△y/（1+y） ，可得：△P= -101×1.6×0.02/（1+0.08） ≈-2.99，因此是上涨2.99元。
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