- 单选题 下列不属于信用风险管理的主要措施是( )。
- A 、进行流动性压力测试,分析投资者申赎行为,测算当面临外部市场环境的重大变化或巨额赎回压力时,冲击成本对投资组合资产流动性的影响,并相应调整资产配置和投资组合
- B 、 建立针对债券发行人的内部信用评级制度,结合外部信用评级,进行发行人信用风险管理
- C 、建立交易对手信用评级制度,根据交易对手的资质、交易记录、信用记录和交收违约记录等因素对交易对手进行信用评级,并定期更新
- D 、建立严格的信用风险监控体系,对信用风险及时发现、汇报和处理。基金公司可对其管理的所有投资组合与同一交易对手的交易集中度进行限制和监控

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【正确答案:A】
选项A是属于流动性风险管理的主要措施,信用风险管理的主要措施包括:
(1)建立针对债券发行人的内部信用评级制度,结合外部信用评级,进行发行人信用风险管理。(选项B符合)
(2)建立交易对手信用评级制度,根据交易对手的资质、交易记录、信用记录和交收违约记录等因素对交易对手进行信用评级,并定期更新。(选项C符合)
(3)建立严格的信用风险监控体系,对信用风险及时发现、汇报和处理。基金公司可对其管理的所有投资组合与同一交易对手的交易集中度进行限制和监控。(选项D符合)

- 1 【单选题】下列不属于信用风险管理的主要措施是( )。
- A 、进行流动性压力测试,分析投资者申赎行为,测算当面临外部市场环境的重大变化或巨额赎回压力时,冲击成本对投资组合资产流动性的影响,并相应调整资产配置和投资组合
- B 、建立针对债券发行人的内部信用评级制度,结合外部信用评级,进行发行人信用风险管理
- C 、建立交易对手信用评级制度,根据交易对手的资质、交易记录、信用记录和交收违约记录等因素对交易对手进行信用评级,并定期更新
- D 、建立严格的信用风险监控体系,对信用风险及时发现、汇报和处理。基金公司可对其管理的所有投资组合与同一交易对手的交易集中度进行限制和监控
- 2 【单选题】下列不属于信用风险管理的主要措施的是( )。
- A 、建立针对债券发行人的内部信用评级制度
- B 、建立交易对手信用评级制度
- C 、建立严格的信用风险监控体系
- D 、加强对场外交易的监控
- 3 【单选题】信用风险管理的主要措施不包括( )。
- A 、建立针对债券发行人的内部信用评级制度,结合外部信用评级,进行发行人信用风险管理
- B 、建立交易对手信用评级制度,根据交易对手的资质、交易记录、信用记录和交收违约记录等因素对交易对手进行信用评级,并定期更新
- C 、建立严格的信用风险监控体系,对信用风险及时发现、汇报和处理
- D 、制定流动性风险管理制度,平衡资产的流动性与盈利性,以适应投资组合日常运作需要
- 4 【单选题】信息披露合规性风险管理主要措施包括( )。
- A 、建立信息披露风险责任制
- B 、对宣传推介材料进行合规审核
- C 、重点监控投资组合投资中是否存在内幕交易、利益输送和不公平对待不同投资者等行为
- D 、每日跟踪评估投资比例、投资范围等合规性指标执行情况,确保投资组合投资的合规性指标符合法律法规和基金合同的规定
- 5 【单选题】 市场风险管理的主要措施,下列表述错误的是( )。
- A 、密切关注宏观经济指标和趋势,重大经济政策动向,重大市场行动,评估宏观因素变化可能给投资带来的系统性风险,定期监测投资组合的风险控制指标,提出应对策略
- B 、加强对场内交易(包括价格、对手、品种、交易量、其他交易条件)的监控,确保所有交易在公司的管理范围之内
- C 、关注投资组合的风险调整后收益,可以采用夏普(Sharp)比率、特雷诺(Treynor)比率和詹森(Jensen)比率等指标衡量
- D 、加强对重大投资的监测,对基金重仓股、单日个股交易量占该股票持仓显著比例、个股交易量占该股流通值显著比例等进行跟踪分析
- 6 【单选题】 下列不属于信用风险管理的主要措施是( )。
- A 、进行流动性压力测试,分析投资者申赎行为,测算当面临外部市场环境的重大变化或巨额赎回压力时,冲击成本对投资组合资产流动性的影响,并相应调整资产配置和投资组合
- B 、 建立针对债券发行人的内部信用评级制度,结合外部信用评级,进行发行人信用风险管理
- C 、建立交易对手信用评级制度,根据交易对手的资质、交易记录、信用记录和交收违约记录等因素对交易对手进行信用评级,并定期更新
- D 、建立严格的信用风险监控体系,对信用风险及时发现、汇报和处理。基金公司可对其管理的所有投资组合与同一交易对手的交易集中度进行限制和监控
- 7 【单选题】下列不属于信用风险管理的主要措施的是( )。
- A 、建立针对债券发行人的内部信用评级制度
- B 、建立交易对手信用评级制度
- C 、建立严格的信用风险监控体系
- D 、加强对场外交易的监控
- 8 【单选题】下列不属于信用风险管理的主要措施的是( )。
- A 、建立针对债券发行人的内部信用评级制度
- B 、建立交易对手信用评级制度
- C 、建立严格的信用风险监控体系
- D 、加强对场外交易的监控
- 9 【单选题】 下列不属于信用风险管理的主要措施是( )。
- A 、进行流动性压力测试,分析投资者申赎行为,测算当面临外部市场环境的重大变化或巨额赎回压力时,冲击成本对投资组合资产流动性的影响,并相应调整资产配置和投资组合
- B 、 建立针对债券发行人的内部信用评级制度,结合外部信用评级,进行发行人信用风险管理
- C 、建立交易对手信用评级制度,根据交易对手的资质、交易记录、信用记录和交收违约记录等因素对交易对手进行信用评级,并定期更新
- D 、建立严格的信用风险监控体系,对信用风险及时发现、汇报和处理。基金公司可对其管理的所有投资组合与同一交易对手的交易集中度进行限制和监控
- 10 【单选题】 下列不属于信用风险管理的主要措施是( )。
- A 、进行流动性压力测试,分析投资者申赎行为,测算当面临外部市场环境的重大变化或巨额赎回压力时,冲击成本对投资组合资产流动性的影响,并相应调整资产配置和投资组合
- B 、 建立针对债券发行人的内部信用评级制度,结合外部信用评级,进行发行人信用风险管理
- C 、建立交易对手信用评级制度,根据交易对手的资质、交易记录、信用记录和交收违约记录等因素对交易对手进行信用评级,并定期更新
- D 、建立严格的信用风险监控体系,对信用风险及时发现、汇报和处理。基金公司可对其管理的所有投资组合与同一交易对手的交易集中度进行限制和监控
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