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  • 计算分析题
    题干：（本小题9分）甲公司是一家上市公司，其股票于2018年5月1日的收盘价为每股40元。有一种以该股票为标的资产的看涨期权，执行价格为42元，到期时间是3个月。3个月以内公司不会派发股利，3个月以后股价有2种变动的可能：上升到46元或者下降到30元。三个月的国库券利率为2％。
    题目：若有一种以该股票为标的资产的看跌期权，执行价格为42元，到期时间是3个月，计算看跌期权价格。
  • A 、null

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参考答案

【正确答案：null】

看跌期权价格=2.65+42/（1+2%）-40=3.83（元）。

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