参考答案

【正确答案：C】

对于看跌期权来说,资产现行市价低于执行价格时,处于“实值状态”,所以,选项A的说法不正确;

对于看跌期权来说,现行资产的价格高于执行价格时,内在价值等于零,所以,选项B的说法不正确;

时间溢价=期权价格-内在价值=3.5-0=3.5(元),所以,选项C的说法正确;

买入看跌期权的净收入=Max(执行价格-股票市价,0)=Max(8-股票市价,0),由此可知,买入看跌期权的最大净收入为8元,选项D的说法不正确。