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首页 证券投资顾问考试 题库 正文
  • 多选题 李某买入一张（100份）某公司5月份执行价格为95美元的看涨期权，期权价格为4美元，并且卖出了一张该公司5月份执行价格为100美元的看涨期权合约，期权价格为2美元，如果不考虑货币时间价值，那么下列说法正确的有（）。Ⅰ.李某能获得的最大潜在利润300美元Ⅱ.如果到期时该公司股票价格100美元，李某亏损100美元Ⅲ.李某最大策略损失为200美元Ⅳ.李某盈亏平衡时的最低股票价格是97美元
  • A 、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
  • B 、Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
  • C 、Ⅰ、Ⅳ
  • D 、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

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参考答案

【正确答案：B】

选项B正确：当到期时股票价格为100美元时，对于买入的看涨期权，会执行期权，买方收益=100-95-4=1美元；对于卖出的看涨期权，买入方不会执行期权，损失的期权费为0，而看涨期权空头获利2美元。因此，该投资者的利润=（1+0）*100=100美元；

最大潜在利润=（100-95+2-4）=300美元；
最大的损失=（-4+2）*100=-200美元；
达到盈亏平衡时，该投资者的收益为0，所以盈亏平衡时，股票价格=95+4-2=97美元。

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