- 组合型选择题 李某买入一张（100份）某公司5月份执行价格为95美元的看涨期权，期权价格为4美元，并且卖出了一张该公司5月份执行价格为100美元的看涨期权合约，期权价格为2美元，如里不考虑货币时间价值,那么下列说法正确的是（） Ⅰ.李某能获得的最大潜在利润300美元 Ⅱ.如里到期时该公司股票价格100美元，李某亏损100美元 Ⅲ.李某最大策略损失为200美元 Ⅳ .李某盈亏平衡时的最低股票价格是97美元
- A 、Ⅰ、Ⅳ
- B 、Ⅱ、Ⅳ
- C 、Ⅱ、Ⅲ
- D 、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
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参考答案【正确答案：A】
如果到期时该公司股票价格100美元,李某盈利300美元，所以Ⅱ错了,故BCD错误。
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