- 单选题某套利者在5月1日买入7月份白糖期货合约的同时卖出10月份白糖期货合约,价格分别为5340元/吨和5520元/吨,到5月20日,7月份和10月份白糖期货价格分别变为5450元/吨和5730元/吨,此时价差变化为()。
- A 、缩小100元/吨
- B 、扩大100元/吨
- C 、缩小460元/吨
- D 、扩大460元/吨
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参考答案
【正确答案:B】
5月1日,价差为:5520-5340=180元/吨;(用价格高的合约减去价格低的,即10月合约减去7月合约)
5月20日,价差为:5730-5450=280元/吨;(与建仓方向一致,也是用10月合约减去7月合约)
价差由180元/吨变为280元/吨,价差扩大100元/吨。选项B正确。
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