- 客观案例题 某日,沪深300现货指数为3100点,市场年利率为4%,年指数股息率为1%。若不考虑交易成本,四个月后交割的沪深300股指期货的理论价格为()点。
- A 、3131
- B 、3193
- C 、3152
- D 、3255
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参考答案
【正确答案:A】
股指期货理论价格的计算公式为:F(t,T)=S(t)[1+(r-d)·(T-t)/365];
其中: T-t为t时刻至交割时的时间长度;S(t)为t时刻的现货指数; r为年利息率;d为年指数股息率。
带入公式可得:F(t,T)=3100×[1+(4%-1%)×4/12]=3131点。
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