- 客观案例题某机构持有一揽子股票组合，市值100万港元，且预计1个月后可收到5000港元现金红利，该组合与香港恒生指数构成完全对应，此时恒生指数为20000点（恒生指数期货合约的乘数为50港元，市场利率为3%），则3个月后交割的恒生指数期货合约的理论价格为（ ）点。
- A 、20049.5
- B 、20250.5
- C 、19950
- D 、20150
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参考答案【正确答案：A】
100万港元，对应的恒生指数是：100万港元÷50港元/点=20000点；5000港元对应的恒生指数是：5000港元÷50港元/点=100点。
100万港元期限是3个月，资金占用成本为：20000×3%×3/12=150点；1个月后收到5000港元，剩余2个月的本利和利息共计为：100+100×3%×2/12=100.5点；净持有成本为：150-100.5=49.5点。
期货理论价格：现货价格+持有成本=现货价格+资金占用成本-利息收入=现货价格+净持有成本。因此，恒生指数期货合约的理论价格为：20000+49.5=20049.5点
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